Un cadre pour relier taux et bilans des banques centrales aux primes de terme, rendements, risques…
Étiquette : allocation d’actifs
Peur et avidité : ce qui guide les décisions en pleine volatilité
Peur et avidité influencent rendements et volatilité via aversion à la perte, excès de confiance et…
Comment la fintech reconfigure l’allocation d’actifs
IA, robo‑conseillers et plateformes intégrées transforment l’allocation d’actifs. Gains prouvés mais conditionnels, avec défis d’opacité, de…
Décider en correction de marché : comprendre et encadrer les biais
Un cadre opérationnel pour anticiper les biais cognitifs lors des corrections, limiter les ventes paniques et…
Géopolitique et facteurs actions: une analyse quantitative pour investisseurs
Mesure des effets des chocs géopolitiques sur value, momentum et quality via études d’événement, régressions et…
Facteurs et IA : renforcer la prédiction sans perdre le sens
Comment combiner facteurs économiques et machine learning pour améliorer les prévisions hors échantillon, limiter le sur-ajustement…
Gérer le risque politique : méthodes pour les investisseurs européens
EPU, GPR, cadres BIS/ECB et BlackRock, scénarios: une méthode pour convertir les chocs politiques en décisions…
Allocation d’actifs optimale : enseignements de 25 ans de données
Découvrez comment une allocation d'actifs optimale peut améliorer les rendements des investisseurs selon 25 ans de…
Repenser le drawdown: approches concrètes pour l’investisseur
Guide opérationnel pour mesurer et atténuer les replis maximaux: CED, sleeves défensifs, coupe graduelle de l’exposition,…
Psychologie des investisseurs face aux hausses de taux: rester discipliné
Hausses de taux: comprendre les biais des investisseurs et appliquer des règles de gouvernance, de duration…