Panorama des techniques d'IA en trading quantitatif, leurs usages, limites et risques systémiques, avec un kit…
Catégorie : Recherche alpha
Le filtre EV/EBITDA ne montre aucun avantage dans le S&P 500
Seize années de tests point-in-time montrent que l'EV/EBITDA n'apporte aucun avantage autonome dans le S&P 500…
Backtests plus robustes grâce au machine learning en stratégie quantitative
Construire des backtests robustes avec walk‑forward, validation croisée temporelle, régularisation et métriques dégonflées afin de réduire…
Géopolitique et facteurs actions: une analyse quantitative pour investisseurs
Mesure des effets des chocs géopolitiques sur value, momentum et quality via études d’événement, régressions et…
Facteurs et IA : renforcer la prédiction sans perdre le sens
Comment combiner facteurs économiques et machine learning pour améliorer les prévisions hors échantillon, limiter le sur-ajustement…
Renforcer les modèles de facteurs face à l’inflation: approche quantitative
Cadre multifactoriel sensible aux régimes d’inflation, intégrant attentes, prime de terme, bêtas et prix du risque…
Backtesting avancé : méthodes robustes pour stratégies quantitatives
Corriger le data‑snooping, intégrer coûts et impact de marché, valider par WFA et Monte Carlo afin…
Rotation quantitative d’ETF face à l’inflation : cadres et signaux
Comment bâtir une rotation quantitative d’ETF adaptée à l’inflation, en combinant trend, facteurs, portes macro et…
Flux passifs et découverte des prix : ce que montrent les données
Notre revue des preuves sur l'impact des flux passifs détaille arbitrage, rééquilibrages et inélasticité, et montre…
Investir par facteurs face aux nouveaux régimes macroéconomiques
Face à des régimes macro changeants, cette étude montre comment concevoir et exécuter des portefeuilles multi‑facteurs…